Kiesel, Rüdiger; Lutz, Matthias:
Efficient pricing of CMS spread options in a stochastic volatility LMM
In: Journal of Computational Finance, Jg. 14 (2011), Heft 3, S. 37 - 72
2011Artikel/Aufsatz in ZeitschriftWirtschaftswissenschaften
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Titel:
Efficient pricing of CMS spread options in a stochastic volatility LMM
Autor(in):
Kiesel, RüdigerLSF; Lutz, Matthias
Erscheinungsjahr
2011
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