Swider, Derk Jan; Weber, Christoph:
Extended ARMA Models for Estimating Price Developments on Day-Ahead Electricity Markets
In: Electric Power Systems Research, Jg. 77 (2007), Heft 5-6, S. 583 - 593
2007Artikel/Aufsatz in Zeitschrift
WirtschaftswissenschaftenFakultät für Wirtschaftswissenschaften » Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre » Energiewirtschaft
Titel in Englisch:
Extended ARMA Models for Estimating Price Developments on Day-Ahead Electricity Markets
Autor*in:
Swider, Derk Jan;Weber, ChristophUDE
GND
171222180
LSF ID
12106
ORCID
0000-0003-0197-7991ORCID iD
Sonstiges
der Hochschule zugeordnete*r Autor*in
Erscheinungsjahr:
2007
Web of Science ID
Scopus ID
Sprache des Textes:
Englisch
Schlagwort, Thema:
ARMA; Electricity market; GARCH; Gaussian-mixture; Price development; Switching-regime