Kassberger, Stefan; Liebmann, Thomas:
Minimal q-entropy martingale measures for exponential time-changed Lévy processes
In: Finance and stochastics, Jg. 15 (2011), Heft 1, S. 117 - 140
2011Artikel/Aufsatz in Zeitschrift
WirtschaftswissenschaftenFakultät für Wirtschaftswissenschaften
Titel:
Minimal q-entropy martingale measures for exponential time-changed Lévy processes
Autor*in:
Kassberger, Stefan;Liebmann, ThomasUDE
LSF ID
52191
Sonstiges
der Hochschule zugeordnete*r Autor*in
Erscheinungsjahr:
2011
DOI
10.1007/s00780-010-0133-9
Erschienen in
Finance and stochastics
in:
Jg. 15 (2011), Heft 1, S. 117 - 140
ISSN
1432-1122 Verfügbarkeit online & gedruckt anzeigen