Kassberger, Stefan; Liebmann, Thomas:
Minimal q-entropy martingale measures for exponential time-changed Lévy processes
In: Finance and stochastics, Jg. 15 (2011), Heft 1, S. 117 - 140
2011Artikel/Aufsatz in ZeitschriftWirtschaftswissenschaften
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Titel:
Minimal q-entropy martingale measures for exponential time-changed Lévy processes
Autor(in):
Kassberger, Stefan; Liebmann, ThomasLSF
Erscheinungsjahr
2011
DOI: