Kronbichler, Maike:
Bedeutung der Vernetzung von Banken für die Risikobeurteilung innerhalb des CDS-Marktes : Empirische Analyse der Bilanzdaten im Interbankengeschäft von europäischen Großbanken und Auswirkungen vernetzungsbedingter externer Unterstützungsmaßnahmen auf die Preise von CDS
Duisburg, Essen, 2020
2020DissertationOA Platin
WirtschaftswissenschaftenMercator School of Management - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre » Banken und Betriebliche Finanzwirtschaft
Titel in Deutsch:
Bedeutung der Vernetzung von Banken für die Risikobeurteilung innerhalb des CDS-Marktes : Empirische Analyse der Bilanzdaten im Interbankengeschäft von europäischen Großbanken und Auswirkungen vernetzungsbedingter externer Unterstützungsmaßnahmen auf die Preise von CDS
Titel in Englisch (übersetzt):
Significance of banking interconnectedness for the risk assessment within the CDS market : Empirical analysis of the balance sheet data in the interbank business of major European banks and the effects of external support measures on the prices of CDS
Autor*in:
Kronbichler, Maike
Akademische Betreuung:
Rolfes, BerndUDE
GND
120686384
LSF ID
882
Sonstiges
der Hochschule zugeordnete*r Autor*in
Erscheinungsort:
Duisburg, Essen
Erscheinungsjahr:
2020
Open Access?:
OA Platin
Umfang:
XIV, 250 Blätter
DOI
10.17185/duepublico/72839
DuEPublico 2 ID
duepublico_mods_00072839
URN
urn:nbn:de:hbz:464-20201006-140152-1
Signatur der UB:
ZZX707416
Notiz:
Dissertation, Universität Duisburg-Essen, 2020
Sprache des Textes:
Deutsch
Schlagwort, Thema:
Banken, CDS, Vernetzung, Rettungsmaßnahmen, Regulierung, TBTF,TITF, banking, interconnectedness, support measures, regulation ; Banken, CDS, Vernetzung, Rettungsmaßnahmen, Regulierung, TBTF,TITF, banking, interconnectedness, support measures, regulation ; 330 ; 330 Wirtschaft ; 330 Economics

Abstract in Deutsch:

In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern die Vernetzung von Banken – neben bereits bekannten und wissenschaftlich untersuchten Faktoren – in der Risikobeurteilung durch andere Marktteilnehmer berücksichtigt wird. Mit den Ergebnissen der Arbeit können nicht nur Erkenntnisse über Einflussfaktoren von CDS-Spreads und der Antizipation von Unterstützungsmaßnahmen (TBTF und TITF) erweitert, sondern auch Hinweise für Unklarheiten bisheriger Forschungsergebnisse hinsichtlich der Einpreisung von TBTF-Erwartungen gegeben werden.

Abstract in Englisch:

This thesis examines to what extent the interconnectedness of banks - in addition to already known and scientifically examined factors - is taken into account in the risk assessment by other market participants. The results of the thesis can not only expand knowledge about influencing factors of CDS spreads and the anticipation of external support measures (TBTF and TITF), but also provide indications for ambiguities of previous research results with regard to the pricing of TBTF expectations.